Посмотрим на горизонтальные уровни по usdrub. 
Недельный таймфрейм


После девальвации 2014-2015 г.г. сформировались 3 диапазона. Наиболее интересен в области 74 руб. Интересен тем, что на фоне мощного роста цен на нефть и газ рубль не смог показать значимое укрепление. Почти 2 года курс стоял в очень узком диапазоне, лишь ненадолго покидая его. В этом году произошел выход из этого диапазона вверх, после чего был возврат, тест верхней границы и возобновление роста.
Укреплению доллара способствует прежде всего ожидание повышения ставки ФРС и тут рубль не одинок, остальные валюты также сдают позиции по отношению к доллару. Двумя другими мощными факторами укрепления доллара, являются геополитическая напряженность и деятельность Минфина и ЦБ РФ по исполнению бюджетного правила, а по сути скупки валюты за счет доходов от продажи ресурсов. Однако геополитика явление преходящее, а деятельность Минфина и ЦБ РФ постоянна.

( Читать дальше )

Давно такого перевеса в пользу покупателя не было

Будет курс по 100?

С середины июня доллар корректируется к волне снижения от 78 руб. На уровне 72.20 прошли значительные объемы, остановившие снижение и теперь выступающие в качестве поддержки. Сейчас происходит классическая АВС-коррекция. Цель С-волны область 73,60-73,80. Данная область совпадает с 200- дневной средней и уровнем максимальных объемов объемного профиля за год. Внимательно смотрим за поведением цены при подходе к данному уровню, проход и закрепление выше откроют дорогу на 76,60. 

Россия меняет структуры вложений ФНБ. Долларовые активы исключаются полностью, доля юаня увеличивается с 15% до 30%, доля евро с 35% до 40%, доля фунтов сокращается с 10% до 5%, доля золота-20%, иена — 5%.
Антон Силуанов: Структура вложений ФНБ будет приведена к новым пропорциям достаточно быстро, в течение месяца. ЦБ как оператор этих средств самостоятельно определит  как проводить эти операции.
Объем ФНБ на 1 мая составлял 13,8 трлн руб или $185,9 млрд. Ликвидные активы ФНБ, т.е. средства на банковских счетах в ЦБ РФ составляли 8,66 трлн руб или $116,4 млрд. На отдельных счетах по учету средств в ЦБ РФ было размещено $39,84 млрд, 34,69 млрд евро, 8,55 млрд фунтов, 600,3 млрд иен, 110,565 млрд юаней и  262,9 млн руб.

upd Белоусов: РФ выводит средства ФНБ из доллара на фоне санкционных угроз руководства США. Решение об этом выносилось на уровень руководства страны. На курс рубля никак не повлияет.

Будет интересно посмотреть на реакцию доллара, наверное упадет))

Продолжаются флуктации вокруг 200-дневной скользящей, но котировки закрепились снизу. Все ранее озвученные поддержки и сопротивления актуальны. Однако есть все предпосылки пройти поддержку в районе 73. Аргументы за: растущая нефть и сырье, возобновившееся снижение индекса доллара,  начало налогового периода. 


Аргументы против: снижение валют ЕМ сегодня, снижение фондовых рынков, возможно будет коррекция.




( Читать дальше )

Короткая позиция, озвученная в прошлом посте оправдала себя. 7 мая увидели шпильку с касанием 72, но это был лишь сбой из-за низкой ликвидности на открытии утренних торгов. Вчера произошел рост доллара от нижней границы диапазона к 200-дневной скользящей, которая выступила сопротивлением. Этот рост был тестом и сегодня доллар снижается от этой средней. Внутри широкого годового диапазона 73,30-76,50 сформировались 2 поддиапазона. Снизу это 73,40-74, 40 и его верхняя граница удачно совпадает с 200-дневной средней. Здесь можно торговать в обе стороны, искать момент для шорта с коротким стопом от 74,30-74, 40 , лонг станет актуален при проходе выше 75,50

Ставка на пробой нижней границы диапазона на 75,60 оправдала себя. Сегодня котировки развернулись, найдя поддержу на уровне 200-дневной скользящей (белая), которая совпала с верхней границей профиля. Формально пересечение этой средней означает смену долгосрочного тренда и она может выступать в качестве значимого уровня поддержки или сопротивления. Сопротивление по-прежнему на 76,50. фондовые рынки сегодня снижаются. На Мосбирже сегодня с утра покупали, но мощно развернули и сейчас уже -1,5% от хаёв. Думаю, что торговать отскок имеет смысл с коротким стопом, тем более, что снижение на фондовых рынках может развиться и дальше. Мощная поддержка в области 73-74 по-прежнему актуальна и для ее прохождения требуется позитив на рынках. На стороне рубля растущая нефть, кроме того он показал силу в историях с санкциями и военными приготовлениями на границе быстро отыграв потери. В общем, склоняюсь к поиску моментов для шорта в диапазоне 74,50-76,50 с надеждой на проход 74-73.

После высокой волатильности, связанной с санкциями, котировки вернулись к своему нормальному состоянию. Диапазон, обозначенный в посте от 14 апреля отрабатывается. Можно торговать от границ или на пробой нижней границы. На графике рисуется нечто, похожее на фигуру «Голова и плечи». Формально, для того чтобы признать эту фигуру таковой, необходим предыдущий повышательный тренд, но у нас был проход к верхней границе диапазона. По таймингу движения формирование этой фигуры уже намного превышает время восходящего движения. 

Ближайшие цели внизу 75,60 и район 74

Вчера проторговали максимальный объем с марта прошлого года. Основные объемы прошли в диапазоне 76-,80-77,30 (фиолетовый) и похоже это были очень агрессивные продажи. Теперь сверху у нас остался максимальный объем апреля (желтый) на 77,20. Смотрим за поведением цены при подходе к данным уровням. 

Сегодня утром вышли новости о новых санкциях, доллар вырос  на 2%, причем рост начался еще вчера от поддержки на 75,60. Апрельский баланс пока еще формируется, но уже можно выделить верхнюю границу на 77,50 и нижнюю в районе 77, этот диапазон будет расширен со временем. Но сейчас верхняя граница выступила сопротивлением и котировки сместились на нижнюю. Смотрим за поведением цены на границах баланса.